【量化交易】数据陷阱：幸存者偏差、复权、前视、未来函数
本文探讨了量化交易中的数据陷阱问题，包括幸存者偏差、前视、未来函数、复权、停牌与日历陷阱等。作者通过可复现仿真展示了退市收益的填补口径和财报时间戳错位如何影响因子符号和收益，并提供了PIT库实现与CI断言的解决方案。
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