【量化交易】风险模型：Barra 多因子、风险归因、压力测试
本文探讨了股票样本协方差低估风险的问题，提出使用Barra式因子模型降维，对比Ledoit-Wolf收缩与eigenfactor调整，结合欧拉风险归因、VaR/ES回测和压力测试，通过模拟代码分析各方法的偏差与适用边界。
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